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Pair Trading e Multiple Spread Trading: incrementare il profitto!

Molti di voi avranno già sentito parlare di un classico esempio di coppia di titoli americani su cui fare Pair Trading: Coca Cola e Pepsi Cola.

coca vs pepsi

 

 

 

 

 

In effetti questa coppia rappresenta un esempio “scolastico” di titoli fortemente correlati e cointegrati su cui si applica vantaggiosamente la classica tecnica del Convergence Spread Trading.

I profitti che ne derivano, soprattutto negli ultimi anni, si stanno purtroppo affievolendo forse anche a causa dei Trading System Automatici che ormai, ad ogni minimo disallineamento statistico della coppia, sono in grado di inviare un elevato numero di ordini, riducendo di fatto il potenziale guadagno che si potrebbe ottenere.

Vi mostro adesso come sono riuscito a dare più “energia” ai profitti di tale operatività, semplicemente utilizzando l’estensione del Pair Trading, il Multiple Spread Trading, applicato al gruppo esteso KO PEP con l’aggiunta di un solo altro titolo molto correlato con essi: Monster Beverage Corp. (MNST).

Monster Pepsi Coca Cola Vs Pepsi

Dalla Multiple Regression Analysis applicata a tale gruppo si ottiene questa settimana la seguente combinazione di Spread tra i tre titoli in esame:

         Buy   1108  KO

         Sell    424    PEP

         Buy   55     MNST

Ieri lunedì 27 giugno alle 18:00 è stata segnalata ed eseguita un’operazione Long su tale Spread al rientro all’interno delle Bande di Bollinger.

Oggi martedì 28 giugno alle 18:45, dopo appena 24 ore, è stata chiusa in guadagno al raggiungimento del valore medio con un profitto netto di 450 $ corrispondente al 4.5% del capitale impiegato.

Grafico 1 - Strategia Pair Trading

Inoltre per mostrare l’enorme vantaggio di operare con il Multiple Spread Trading su questo gruppo di 3 titoli, sui quali nessun Trading System Automatico attualmente esistente può alterarne il mercato, basta visualizzare l’Equity Line relativa ad un intervallo temporale di 2 anni:

Coca Pepsi grafico2

Risulta un profitto annuale di circa il 70% del capitale impiegato come margine con un drawdown praticamente nullo.

Puoi saperne di più sul Multiple Spread Trading qui: https://universitrading.com/corsi-spread-trading/

E adesso possiamo andare tranquillamente a brindare!