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Stocks Gun: una strategia con cui non si può “sbagliare”

È ben noto che se costringiamo con forza due o più oggetti, che intrinsecamente si respingono, a stare confinati in uno spazio ristretto, non appena li lasciamo liberi si allontanano rapidamente l’uno dall’altro.

Si può fare in campo finanziario un’analogia tra oggetti che si respingono e titoli non correlati e mediante lo Spread Multiplo costruire un titolo sintetico in grado, dopo essere compresso, di comportarsi come un “proiettile” che si dirige verso una direzione arbitraria e sfruttare tale movimento per ricavarne profitti.

In pratica è come se costruissimo, caricassimo e sparassimo con la nostra “Stocks Gun” verso il nostro target.

Vediamo nel dettaglio questa operatività:

  • consideriamo un gruppo di più titoli azionari molto liquidi che presentino tra di loro un comportamento di tipo decorrelato o ancora meglio anticorrelato: questa sarà la nostra “Stocks Gun”;
  • mediante un algoritmo di Spread Multiplo basato sul metodo dei minimi quadrati cerchiamo la combinazione lineare di tali titoli che presenti la minima escursione di prezzo in un breve intervallo di tempo: li forziamo dunque a stare vicini anche se la loro natura li porterebbe a comportarsi in maniera divergente: carichiamo quindi la nostra “Stocks Gun”;
  • entriamo a mercato non appena il nostro Spread Multiplo supera al rialzo (long) o al ribasso (short) il valore massimo o minimo di escursione del prezzo, il che normalmente avviene nella barra immediatamente successiva, in virtù dell’elevata instabilità a rimanere nella zona confinata;
  • lo Spread Multiplo tenderà con elevata probabilità a continuare il suo moto allontanandosi dalla posizione in cui è stato confinato, al raggiungimento del nostro target chiudiamo la posizione.

Stocks Gun: il mio fantastico 2 maggio con lo Spread Multiplo!

Consideriamo il seguente esempio specifico di operatività “Stocks Gun” individuato ed eseguito nella giornata di ieri 2 Maggio:

  • come gruppo di titoli si è scelto: AAPL, PFE, XOM, FB e KO. Sono titoli molto liquidi appartenenti a settori diversi la cui tabella di correlazione vale pressoché zero (assenza di correlazione). Notiamo che la scelta di gruppi di titoli non correlati è molto ampia, dando la possibilità in ogni giornata borsistica di utilizzare questa tecnica anche più volte contemporaneamente;
  • pochi minuti dopo l’apertura della borsa (15:35) si usa l’algoritmo per determinare lo Spread Multiplo. La scelta di effettuare tale calcolo poco dopo l’apertura è dettata dal motivo di avere abbastanza tempo all’interno della giornata in modo da permettere allo Spread Multiplo di allontanarsi significativamente dalla posizione confinata ma contemporaneamente evitare che al momento dell’apertura ci si ritrovi con il “proiettile” già uscito dalla “canna“ mediante un’apertura in gap dello Spread Multiplo;
  • si ottiene la seguente combinazione (margine 10’000$):
    • Buy 341 AAPL
    • Sell 922 PFE
    • Sell 60 XOM
    • Sell 104 FB
    • Buy 456 KO
    • si entra short sullo Spread Multiplo alle 15:35 e si esce in profitto all’incrocio della media mobile a 20 periodi alle 17:20 con un profitto di quasi 300$ al netto delle commissioni.

StocksGun

Grazie allo Spread Multiplo anche oggi la caccia ai profitti è andata a buon fine!

Domani si riparte con la costruzione di una nuova “Stocks Gun”.

Buon Trading!

Michele Bogliardi