Seleziona una pagina

Come già sicuramente saprai, il Multiple Spread Trading, che è l’evoluzione multidimensionale del Pair Trading, è in grado di individuare operazioni profittevoli anche utilizzando i cross valutari che sono già loro stessi coppie di valute.

L’importante è selezionare cross valutari correlati ed omogenei, cioè che diano luogo a P/L nella stessa valuta, e calcolare la composizione di tali cross che dia la massima probabilità di ottenere profitti.

Tale operatività inoltre presenta un’esposizione globalmente neutrale rispetto al mercato, eliminando di fatto il rischio di esporsi a forti perdite.

Uno dei gruppi più utilizzati è quello formato dalle seguenti coppie omogenee: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD.

La settimana scorsa gli algoritmi di Multiple Spread Trading avevano calcolato come migliore composizione, dal punto vista della correlazione, della cointegrazione e della neutralità, quella formata da:

  • Buy 171300 EURUSD
  • Sell 78500 AUDUSD
  • Sell 60800 GBPUSD
  • Buy 93800 NZDUSD

In effetti in 7 giorni tale Spread ha dato luogo a tre operazioni di Convergence Spread Trading, l’ultima conclusa ieri alle 16:30, tutte chiuse in profitto al raggiungimento del valore medio, realizzando un guadagno netto totale pari al 23,5% del margine impiegato.

Voglio sottolineare ancora una volta il comportamento oscillatorio, attorno ad un valore stazionario, che presenta lo Spread Multiplo in confronto alle variazioni presentate dai vari cross valutari nella settimana trascorsa.

Senza dubbio questa è la migliore garanzia per affrontare i mercati senza paura.

Michele Bogliardi

Spread Master Trader

Esperto di Trading Systems Automatici con 25 anni di esperienza in Software Simulation e Algorithms Development. Dal 2002 sviluppa Algoritmi e Trading Systems Automatici su Azioni, Futures, Forex e Opzioni nel mercato USA.