Settore Energia

Titoli considerati: XOM, CVX e SLB

Seconda operazione di Convergence Multiple Spread Trading andata a target in 4 giorni!

Il Settore di titoli energetici del mercato americano, in virtù della loro elevata correlazione, riesce sempre a dare soddisfazioni quando si utilizzano tecniche di tipo mean-reverting come il Convergence Spread Trading.
In questa settimana il titolo sintetico, ottenuto dagli algoritmi di Regressione Lineare Multipla applicati alla terna XOM, CVX e SLB, ha dapprima raggiunto un eccesso statistico all’apertura dei mercati del giorno 29 marzo, superando la banda inferiore di Bollinger. Al rientro della banda si è entrati long sullo spread chiudendo l’operazione dopo circa 3 ore con un guadagno netto di circa l’11% del capitale impiegato come margine (utilizzando i CFD).

Grafico di una operazione di Multiple Spread Trading

Grafico di una operazione di Multiple Spread Trading

Lo stesso titolo sintetico rientra da un altro eccesso statistico (superamento della banda superiore di Bollinger) alle 16:45 del 31 marzo dando luogo ad un’operazione di tipo short sullo spread.
Operazione chiusa in profitto alle 20:45 con un profitto netto di circa il 12% del capitale impiegato.
Subito pronti a trovare nuove operazioni per i prossimi giorni…Stay Tuned!

Buon Trading.

Michele Bogliardi