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In questo articolo riprendo la metodologia più volte usata per selezionare i titoli nel Multiple Spread Trading: un ETF settoriale ed alcuni tra i suoi titoli più rappresentativi.

In questo caso considero il settore dei titoli legati ai beni di consumo di tipo discrezionale, cioè ai titoli relativi alle società che forniscono beni di consumo maggiormente sensibili ai cicli economici. In poche parole gli acquisti dei beni di consumo che in caso di peggioramento delle condizioni economiche siamo più portati a tagliare.

Il più famoso ETF di tale settore è denominato XLY.

Da analisi quantitative si trova un elevato grado di profittabilità unendo tale ETF con due titoli settoriali: Nike (NKE) e Home Depot (HD).

L’ultima operazione di Multiple Spread Trading effettuata su questa terna si è conclusa il 22 Novembre 2016 alle 19:55 in seguito ad un ingresso short sullo Spread avvenuto alle 16:05 dello stesso giorno.

La composizione dell’operazione è stata la seguente:

Sell 721 XLY

Buy 176 NKE

Buy 251 HD

il profitto netto realizzato è stato pari al 3,0% del capitale impiegato come margine.

Ma quanto ha reso l’operatività di Multiple Spread Trading sulla terna XLY-NKE-HD dall’inizio del 2016?

Possiamo vederlo nell’Equity Line riportata di seguito:

Con l’ultima operazione abbiamo raggiunto un profitto netto dell’80% del capitale impiegato, con un drawdown massimo del 12%.

Abbiamo così un’altra terna profittevole da aggiungere a quelle mostrate nei precedenti articoli, così da diversificare al massimo l’operatività ed aumentare la regolarità dell’Equity complessiva.

Buon Trading,
Michele

Michele Bogliardi

Spread Master Trader

Esperto di Trading Systems Automatici con 25 anni di esperienza in Software Simulation e Algorithms Development. Dal 2002 sviluppa Algoritmi e Trading Systems Automatici su Azioni, Futures, Forex e Opzioni nel mercato USA.